Intraday Tickers

期權商品列表（依條件查詢）

intraday/tickers/

Parameters

Name	Type	Description
type*	string	類型，可選 FUTURE 期貨 ； OPTION 選擇權
exchange	string	交易所，可選 TAIFEX 臺灣期貨交易所
session	string	交易時段，可選 REGULAR 一般交易 或 AFTERHOURS 盤後交易
product	string	期權商品代碼
contractType	string	契約類別，可選 I 指數類；R 利率類；B 債券類；C 商品類；S 股票類；E 匯率類
isSpread	boolean	帶 true 回傳時間價差（calendar spread）契約清單；預設回傳一般契約。時間價差僅存在於期貨（type=FUTURE），選擇權無此類契約

Response

Name	Type	Description
date*	string	日期
type*	string	期權類型
exchange	string	交易所
session	string	交易時段
contractType	string	契約類別
isSpread	boolean	是否為價差契約查詢（帶 isSpread=true 時為 true；未帶或帶 false 時不出現此欄位）
data	object[]	契約列表
>> type	string	期權類型
>> symbol	string	商品代號
>> name	string	商品名稱
>> referencePrice	string	參考價
>> contractType	string	契約類別
>> startDate	string	上市日期
>> endDate	string	下市日期
>> flowGroup	string	流程群組
>> settlementDate	string	最後結算日
>> isDynamicBanding	boolean	是否適用動態價格穩定
>> isSpread	boolean	是否為價差契約（價差契約為 true，一般契約不出現此欄位）

info

'*' 表示必揭示欄位。

info

帶 isSpread=true 查詢價差契約時，data 回傳的欄位較精簡（symbol、type、name、isSpread）。詳見下方「價差契約」。

Example

Python

from taishin_sdk import TaishinSDK, Order

sdk = TaishinSDK()

accounts = sdk.login("Your ID", "Your password" , "Your cert path", "Your cert password")  # 需登入後，才能取得行情權限

sdk.init_realtime(accounts[0]) # 建立行情連線

restfut = sdk.marketdata.rest_client.futopt  
restfut.intraday.tickers(type='FUTURE', exchange='TAIFEX',session='REGULAR', contractType='E')

Node.js

const { TaishinSDK } = require('taishin-sdk');

const sdk = new TaishinSDK();

const accounts = sdk.login("Your ID", "Your Password", "Your Cert Path", "Your Cert Password");

sdk.initRealtime(accounts[0]); // 建立行情連線

const client = sdk.marketdata.restClient
client.futopt.intraday.tickers({ type: 'FUTURE', exchange:'TAIFEX', session:'REGULAR', contractType:'E'})
  .then(data => console.log(data));

Response Body：

{
    "type": "FUTURE",
    "exchange": "TAIFEX",
    "session": "REGULAR",
    "contractType": "E",
    "data": [
    {
        "symbol": "RHFA4",
        "type": "FUTURE",
        "contractType": "E",
        "endDate": "2024-01-17",
        "flowGroup": 5,
        "isDynamicBanding": true,
        "name": "美元兌人民幣期貨014",
        "referencePrice": 7.1387,
        "settlementDate": "2024-01-17",
        "startDate": "2023-11-16"
    }, 
    {
        "symbol": "RHFC4",
        "type": "FUTURE",
        "contractType": "E",
        "endDate": "2024-03-20",
        "flowGroup": 5,
        "isDynamicBanding": true,
        "name": "美元兌人民幣期貨034",
        "referencePrice": 7.108,
        "settlementDate": "2024-03-20",
        "startDate": "2023-01-31"
    }, 
    {
        "symbol": "RHFF4",
        "type": "FUTURE",
        "contractType": "E",
        "endDate": "2024-06-19",
        "flowGroup": 5,
        "isDynamicBanding": true,
        "name": "美元兌人民幣期貨064",
        "referencePrice": 7.0619,
        "settlementDate": "2024-06-19",
        "startDate": "2023-04-20"
    }, 
    {
        "symbol": "RHFI4",
        "type": "FUTURE",
        "contractType": "E",
        "endDate": "2024-09-19",
        "flowGroup": 5,
        "isDynamicBanding": true,
        "name": "美元兌人民幣期貨094",
        "referencePrice": 7.0189,
        "settlementDate": "2024-09-19",
        "startDate": "2023-07-20"
    }, 
    {
        "symbol": "RHFL3",
        "type": "FUTURE",
        "contractType": "E",
        "endDate": "2023-12-20",
        "flowGroup": 5,
        "isDynamicBanding": true,
        "name": "美元兌人民幣期貨123",
        "referencePrice": 7.1531,
        "settlementDate": "2023-12-20",
        "startDate": "2022-10-20"
    }, 
    ......
    ]
}

價差契約

時間價差（calendar spread）契約預設不會出現在清單中，帶 isSpread=true 才會回傳。價差契約有以下特性：

• 代碼格式為 {近月}/{遠月}：由近、遠兩腳合約組成，契約名稱標示兩個月份（例如 電子期貨076-086）。同商品的跨月價差，遠腳省略商品代碼（例如 EXFG6/H6、TXFG6/H6）；兩腳商品代碼不同時（如週契約與月契約組成的價差），遠腳為完整代碼（例如 MX4G6/MXFH6）。
• 依代碼查詢時斜線直接放入路徑：intraday/ticker/{symbol}、intraday/quote/{symbol} 等依代碼查詢端點支援價差代碼，代碼中的 / 以未編碼的斜線直接放入路徑即可（例如 intraday/quote/TXFG6/H6）。也可透過 WebSocket 訂閱（將價差代碼放在訂閱訊息的 symbol 欄位）。
• 報價可為負值：價差為兩腳合約的價格之差，買賣報價可能為負數，屬正常現象。
• 不需等成交即可查得：價差契約清單於每日商品檔初始化時預先建立，開盤前或尚無成交的價差契約也會出現在清單中。
• 日盤與夜盤皆有：一般交易與盤後交易時段皆有價差契約行情。

Python

from taishin_sdk import TaishinSDK, Order

sdk = TaishinSDK()

accounts = sdk.login("Your ID", "Your password" , "Your cert path", "Your cert password")  # 需登入後，才能取得行情權限

sdk.init_realtime(accounts[0]) # 建立行情連線

restfut = sdk.marketdata.rest_client.futopt  
restfut.intraday.tickers(type='FUTURE', exchange='TAIFEX', session='AFTERHOURS', isSpread=True)

Node.js

const { TaishinSDK } = require('taishin-sdk');

const sdk = new TaishinSDK();

const accounts = sdk.login("Your ID", "Your Password", "Your Cert Path", "Your Cert Password");

sdk.initRealtime(accounts[0]); // 建立行情連線

const client = sdk.marketdata.restClient
client.futopt.intraday.tickers({ type: 'FUTURE', exchange:'TAIFEX', session:'AFTERHOURS', isSpread: true })
  .then(data => console.log(data));

Response Body：

{
  "type": "FUTURE",
  "exchange": "TAIFEX",
  "session": "AFTERHOURS",
  "isSpread": true,
  "data": [
    {
      "symbol": "EXFG6/H6",
      "type": "FUTURE_AH",
      "isSpread": true,
      "name": "電子期貨076-086"
    }
  ]
}